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單項(xiàng)選擇題

期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

A.是CAPM模型最常用的一種表示方法
B.指某只股票的收益率與市場(chǎng)資產(chǎn)組合收益率的協(xié)方差測(cè)度的是這只股票對(duì)市場(chǎng)資產(chǎn)組合方差的貢獻(xiàn)，也就是貝塔值
C.假設(shè)投資者持有的是充分分散化的資產(chǎn)組合
D.以上各項(xiàng)均正確

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對(duì)了解股票價(jià)格未來(lái)變化沒(méi)有幫助。這一市場(chǎng)是指（）

A.強(qiáng)有效市場(chǎng)
B.次強(qiáng)有效市場(chǎng)
C.弱有效市場(chǎng)
D.無(wú)效市場(chǎng)

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場(chǎng)組合的期望收益率為9%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）

A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%

期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

你可能感興趣的試題

股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對(duì)了解股票價(jià)格未來(lái)變化沒(méi)有幫助。這一市場(chǎng)是指（）

假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場(chǎng)組合的期望收益率為9%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）

期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

股票價(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價(jià)格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對(duì)了解股票價(jià)格未來(lái)變化沒(méi)有幫助。這一市場(chǎng)是指（）

假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場(chǎng)組合的期望收益率為9%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為（）