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問答題

【計算題】假設(shè)在一筆互換合約中，某一金融機構(gòu)每半年支付6個月期的LIBOR，同時收取8%的年利率（半年計一次復(fù)利），名義本金為1億美元。互換還有1.25年的期限。3個月、9個月和15個月的LIBOR（連續(xù)復(fù)利率）分別為10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6個月的LIBOR為10.2%（半年計一次復(fù)利）。試分別運用債券組合和FRA組合計算此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值。

答案：

所以此筆利率互換對該金融機構(gòu)的價值為：-107-141-179=-427萬美元。

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【計算題】假設(shè)一份60天后到期的歐洲美元期貨的報價為88，那么在60天后至150天的LIBOR的遠期利率是多少？

答案：歐洲美元期貨的報價為88意味著貼現(xiàn)率為12%，60天后三個月期的LIBOR遠期利率為12%/4=3%。

【計算題】美國某公司擁有一個β系數(shù)為1.2，價值為1000萬美元的投資組合，當(dāng)時標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為1530點，請問該公司應(yīng)如何應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨為投資組合套期保值？

答案：該公司應(yīng)賣空的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約份數(shù)為：1.2×10000000/（250×1530）≈31份。