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根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,某項(xiàng)資產(chǎn)當(dāng)前時(shí)刻的價(jià)值等于根據(jù)其未來風(fēng)險(xiǎn)中性概率計(jì)算的期望值。
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一些敏銳的投資者通過套利策略可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)的或幾乎無風(fēng)險(xiǎn)的利潤(rùn)。
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無套利定價(jià)法既是一種定價(jià)方法,也是定價(jià)理論中最基本的原則之一。
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