銀行外匯交易原理與實(shí)務(wù)問(wèn)答題每日一練(2020.03.18)

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1.問(wèn)答題簡(jiǎn)述套匯交易的過(guò)程及對(duì)匯率的影響。

參考答案：套匯交易包括時(shí)間套匯和地點(diǎn)套匯。
1、時(shí)間套匯是指套匯者利用不同交割期限所造成的匯率差異，在買入或賣出即期外匯...

2.問(wèn)答題外匯市場(chǎng)牌價(jià)：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368貨幣市場(chǎng)的利率：德國(guó)馬克利率：9%--10%，美國(guó)美元利率：3%--4%，現(xiàn)有一家公司向銀行借進(jìn)1000萬(wàn)美元，準(zhǔn)備進(jìn)行6個(gè)月期的套利，如果6個(gè)月后的匯率為1.7965/70，問(wèn)該公司如何操作及損益如何？1000萬(wàn)×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬(wàn)×4%×（1+4%×6/12）=2.9299萬(wàn)美元

參考答案：1000萬(wàn)×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000萬(wàn)×4%×（1+4%×6/12...

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3.問(wèn)答題問(wèn)題：假定在當(dāng)年11月12日的即期匯率為：GBP/USD=1.5211/21，試分析：做拋補(bǔ)套利與不做拋補(bǔ)套利，哪一種對(duì)套利者更有利？

參考答案：6個(gè)月的美元存款本息之和：2000000×（1+4%×6/12）=2040000美元
6個(gè)月的英磅存款本息之和...

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4.問(wèn)答題若1993年8月15日我某公司按當(dāng)時(shí)匯率$1=DM1.5288向德國(guó)某商人報(bào)出銷售核桃仁的美元和馬克價(jià)，任其選擇，該商人決定按美元計(jì)價(jià)成交，與我某公司簽定了數(shù)量1000公噸合同，價(jià)值750萬(wàn)美元。但到了同年11月20日，美元與馬克的匯率卻變?yōu)?1=DM1.6055，于是該商人提出該按8月15日所報(bào)馬克價(jià)計(jì)算，并以增加3%的貨價(jià)作為交換條件。你認(rèn)為能否同意該商人要求？為什么？

參考答案：750萬(wàn)Χ1.5288=1146.6馬克，1146.6萬(wàn)Χ（1+3%）=1180.998萬(wàn)馬克1180....

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5.問(wèn)答題問(wèn)題： 中國(guó)建設(shè)銀行買新加坡元，還是賣新加坡元？

參考答案：

中國(guó)建設(shè)銀行買新加坡元

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